Сравнение FAIRX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIRX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и HFCVX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
FAIRX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
FAIRX
HFCVX
Сравнение FAIRX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.95 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.72 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.47 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и HFCVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и HFCVX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и HFCVX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -65.75% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.00% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -16.81% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -39.39% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -1.46% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -8.28% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.61% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и HFCVX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 3.06% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 6.83% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 12.75% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.28% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 16.48% | +7.54% |