Сравнение FAIRX с FBLEX

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAIRX и FBLEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и FBLEX.

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.