PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с AVERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и AVERX

2026 (YTD)2025
FAIRX
Fairholme Fund		7.52%33.22%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		17.22%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.

FAIRX

1 день
2.09%
1 месяц
-9.46%
С начала года
7.52%
6 месяцев
26.40%
1 год
32.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.79%

AVERX

1 день
-2.30%
1 месяц
-6.78%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с FDETX

Сравнение комиссий FAIRX и AVERX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FAIRX
Fairholme Fund

Доходность на риск

FAIRX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между FAIRX и AVERX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и AVERX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и AVERX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-11.33%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.81%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-5.40%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.25%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

19.25%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

19.25%

+4.77%