PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с WCOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 9.80%/yr for WCOM.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 31.30%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

WCOM.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.48%
С начала года
31.30%
6 месяцев
33.83%
1 год
42.89%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и WCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-6.16%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.31%24.01%0.78%-2.89%-0.23%24.41%2.48%8.36%-6.06%

Correlation

The correlation between FAIG.L and WCOM.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between FAIG.L and WCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с WCOB.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LWCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.17

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.99

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

15.82

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LWCOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.54

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и WCOM.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки WCOM.L в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и WCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-35.85%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.13%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-11.58%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-31.82%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-4.76%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-13.24%

-31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.70%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и WCOM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.99%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.37%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

17.65%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.06%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.06%

-4.53%

Сравнение комиссий FAIG.L и WCOM.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCOM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и WCOM.L

Ни FAIG.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and WCOM.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.35% for WCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и WCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор