PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCOM.L показывает доходность 31.62%, а WCOB.L немного ниже – 31.29%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.65%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.85%
1 год
44.26%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.32%
С начала года
31.29%
6 месяцев
31.55%
1 год
45.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и WCOB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%28.89%-3.11%3.86%-4.37%

Correlation

The correlation between WCOM.L and WCOB.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.65

Over the past year, WCOM.L and WCOB.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с XBCU.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

WCOM.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.57

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.23

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

6.47

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

16.38

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и WCOB.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-27.14%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.98%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-13.74%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-27.14%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.72%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-11.70%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.76%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и WCOB.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.81%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.36%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.59%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.37%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.90%

-1.98%

Сравнение комиссий WCOM.L и WCOB.L

И WCOM.L, и WCOB.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и WCOB.L

Ни WCOM.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and WCOB.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L and WCOB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор