PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с COMX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from WisdomTree - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAIG.L returned 13.45%/yr vs 15.49%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 24.34%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

COMX.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.63%
С начала года
24.34%
6 месяцев
24.30%
1 год
37.55%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и COMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%1.38%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.34%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%

Correlation

The correlation between FAIG.L and COMX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between FAIG.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.84

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.47

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

1.45

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

2.92

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.84

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и COMX.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и COMX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-27.78%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-25.81%

+19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-25.81%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-5.76%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-17.10%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

12.81%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и COMX.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.34%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.80%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

44.68%

-30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

32.64%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

32.64%

-19.11%

Сравнение комиссий FAIG.L и COMX.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и COMX.L

Ни FAIG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and COMX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор