Сравнение FAIG.L с COMF.L
FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.26%/yr vs 8.22%/yr for COMF.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и COMF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям COMF.L по среднегодовой доходности: 7.26% против 8.22% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 7.26%
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам FAIG.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 16.48% | 15.88% | 4.08% | -7.23% | 16.01% | 30.43% | 2.05% | 6.50% | -9.44% | 3.09% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
Correlation
The correlation between FAIG.L and COMF.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between FAIG.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIG.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
COMF.L
Сравнение FAIG.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAIG.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.41 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и COMF.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIG.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -60.21% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.25% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -12.25% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -22.56% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -29.69% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -7.12% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.94% | -29.35% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.78% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и COMF.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеют волатильность 3.56% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.58% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.87% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.92% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.28% | +0.22% |
Сравнение комиссий FAIG.L и COMF.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и COMF.L
Ни FAIG.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FAIG.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор