Сравнение FAI с WISE
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs -0.02% for WISE. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FAI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for WISE.
Доходность
Сравнение доходности FAI и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам FAI и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 20.17% |
Correlation
The correlation between FAI and WISE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FAI and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. WISE — Ранг доходности на риск
FAI
WISE
Сравнение FAI c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.00 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.00 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и WISE
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -39.15% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -34.08% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -19.80% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -12.36% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 16.37% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и WISE
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.63%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 12.24% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 27.85% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 35.38% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 34.21% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 34.21% | -2.76% |
Сравнение комиссий FAI и WISE
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и WISE
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and WISE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (12.24%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.35% for WISE.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор