Сравнение FAI с VOX
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 40.32% vs 14.28% for VOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAI charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности FAI и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.43%.
FAI
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам FAI и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 22.25% | 33.37% | 2.28% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 0.96% |
Correlation
The correlation between FAI and VOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between FAI and VOX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. VOX — Ранг доходности на риск
FAI
VOX
Сравнение FAI c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.06 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.47 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и VOX
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -57.18% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -13.56% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -3.78% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -11.88% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.13% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и VOX
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.50% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 12.83% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 16.28% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 21.33% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 20.94% | +10.29% |
Сравнение комиссий FAI и VOX
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и VOX
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and VOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.93%) compared to VOX (6.50%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs VOX's -57.18%.
On 1-year performance, FAI leads with 40.32% vs 14.28% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 40.32% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
VOX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.09% for VOX.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор