Сравнение FAI с TECL
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 249.35% for TECL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAI charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности FAI и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам FAI и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 33.37% | 2.06% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | -3.22% |
Correlation
The correlation between FAI and TECL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between FAI and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. TECL — Ранг доходности на риск
FAI
TECL
Сравнение FAI c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.39 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 15.48 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 4.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.76 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и TECL
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -77.96% | +50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -46.58% | +27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -7.42% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -18.38% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 16.19% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и TECL
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 8.57%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 21.53% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 50.05% | -30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 62.27% | -37.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 74.08% | -44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 72.35% | -42.46% |
Сравнение комиссий FAI и TECL
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и TECL
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FAI and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to FAI (8.57%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 72.81% for FAI. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 72.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор