PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 8.66% for KNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FAI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FAI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FAI

1 день
-1.66%
1 месяц
17.27%
С начала года
36.77%
6 месяцев
35.51%
1 год
72.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и KNG

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		36.77%33.37%2.06%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%-5.28%

Correlation

The correlation between FAI and KNG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с AISFAI с TDVFAI с TDIVFAI с FDL
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FAI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.85

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.32

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.01

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

2.61

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.85

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.50

+1.20

Просадки

Сравнение просадок FAI и KNG

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-35.12%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-8.61%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.03%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.13%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.33%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и KNG

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.26%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

7.44%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

10.22%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

13.60%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

17.18%

+12.71%

Сравнение комиссий FAI и KNG

FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и KNG

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FAI and KNG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (8.57%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, FAI leads with 72.81% vs 8.66% for KNG. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 72.81% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while KNG is Dividend. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.75% for KNG.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор