Сравнение FAI с IGLD
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FAI is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past year, FAI returned 76.77% vs 24.53% for IGLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FAI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FAI и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
FAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 39.08% | 33.37% | 2.06% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | -0.68% |
Correlation
The correlation between FAI and IGLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between FAI and IGLD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FAI
IGLD
Сравнение FAI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.40 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 3.82 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.06 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.94 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и IGLD
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -18.59% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -17.56% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -15.16% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.24% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 6.43% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и IGLD
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.12% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 21.01% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 23.24% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 15.17% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 15.00% | +14.89% |
Сравнение комиссий FAI и IGLD
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и IGLD
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and IGLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (8.24%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs IGLD's -18.59%.
On 1-year performance, FAI leads with 76.77% vs 24.53% for IGLD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 76.77% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.85% for IGLD.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор