PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAI с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAI и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.


FAI

1 день
-1.05%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
37.79%
С начала года
31.06%
1 год
46.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
40.65%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$36.54M$36.31M$57.12M
$1.72M$2.75M$3.66M

Сравнение доходности по годам FAI и ARTY


2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
31.06%33.37%2.28%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
49.99%29.97%3.59%

Correlation

The correlation between FAI and ARTY is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between FAI and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

FAI vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAI c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAIARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.90

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

9.26

-2.90

FAI vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAI и ARTY

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и ARTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAIARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-54.50%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-24.00%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-10.51%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-19.67%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

7.51%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и ARTY

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.63%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAIARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

15.22%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

33.59%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

37.82%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

30.47%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

28.73%

+2.72%

Сравнение комиссий FAI и ARTY

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и ARTY

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, FAI and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, ARTY leads with 69.35% vs 46.14% for FAI. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 69.35% return vs 46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for FAI.

FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор