PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		0.42%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%8.70%17.41%-5.36%11.37%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 7.32% против 5.28% соответственно.

FAHYX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.27%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.32%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с SCFIXFAHYX с PIAMXFAHYX с FSPGXFAHYX с CPMPXFAHYX с CCLFX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FAHYX и VWEAX

FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.90

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.83

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

11.54

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHYX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAHYX и VWEAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHYX и VWEAX

Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.09%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FAHYX и VWEAX

Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.37%

-30.05%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-2.52%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-13.77%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-19.68%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.80%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.13%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHYX и VWEAX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.39%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.31%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.46%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.86%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

5.27%

+2.37%