PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHYX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHYX с SCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHYX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHYX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		0.42%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%8.70%17.41%-5.36%11.37%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 7.32% против 4.29% соответственно.

FAHYX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.27%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.32%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с PIAMXFAHYX с FSPGXFAHYX с CPMPXFAHYX с FTIHXFAHYX с CCLFX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с MWHYXSCFIX с ECHIXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий FAHYX и SCFIX

FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

FAHYX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHYX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHYXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.54

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.61

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.04

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

15.57

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHYX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHYX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHYX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHYXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.29

-0.18

Корреляция

Корреляция между FAHYX и SCFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHYX и SCFIX

Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.09%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FAHYX и SCFIX

Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHYXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.37%

-13.08%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-1.63%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-6.30%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-13.08%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.11%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-0.52%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.32%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHYX и SCFIX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHYXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.79%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.19%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

1.96%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.92%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

3.27%

+4.37%