PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		0.42%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%4.27%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

FAHYX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.27%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.32%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с SCFIXFAHYX с PIAMXFAHYX с CPMPXFAHYX с FSPGXFAHYX с FTIHX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FAHYX и CRDOX

FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FAHYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.04

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.80

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.81

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

8.08

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHYX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.40

Корреляция

Корреляция между FAHYX и CRDOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHYX и CRDOX

Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.09%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHYX и CRDOX

Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.37%

-15.92%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-3.14%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-15.92%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.81%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.63%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHYX и CRDOX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.44%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.19%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.28%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.11%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

4.04%

+3.60%