Сравнение FAHYX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHYX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 0.42% | 11.75% | 9.24% | 12.04% | -11.37% | 10.74% | 8.70% | 17.41% | -5.36% | 11.37% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 7.32% против 5.67% соответственно.
FAHYX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.32%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHYX и PRFRX
FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
FAHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
FAHYX
PRFRX
Сравнение FAHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHYX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 7.18 | -4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.36 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.93 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 28.58 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.49 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FAHYX и PRFRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHYX и PRFRX
Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 4.09% | 4.45% | 3.96% | 4.45% | 6.84% | 4.56% | 3.47% | 4.25% | 5.74% | 4.66% | 5.29% | 4.21% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок FAHYX и PRFRX
Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.37% | -20.05% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -1.96% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -5.94% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -20.05% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.53% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -0.69% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.43% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHYX и PRFRX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.71% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.11% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.33% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.90% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 3.92% | +3.72% |