Сравнение FAHY.DE с 5ESG.DE
FAHY.DE (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - FAHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.DE returned 3.51%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHY.DE charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.DE показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.
FAHY.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHY.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.DE Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 1.84% | -2.35% | 10.86% | 6.42% | -8.72% | 14.53% | 15.93% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between FAHY.DE and 5ESG.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between FAHY.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
FAHY.DE
5ESG.DE
Сравнение FAHY.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.12 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 15.77 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.47 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.21 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка FAHY.DE за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -23.40% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -6.93% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -23.40% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.29% | -23.40% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.89% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.81% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.DE и 5ESG.DE
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) составляет 1.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что FAHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.77% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.54% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 11.53% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 15.20% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 16.81% | -7.14% |
Сравнение комиссий FAHY.DE и 5ESG.DE
FAHY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность FAHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHY.DE Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.57% | 6.75% | 6.86% | 6.89% | 5.82% | 4.47% | 6.24% | 6.07% | 6.09% | 5.71% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.DE.
FAHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while 5ESG.DE is S&P 500. FAHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор