PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHY.DE с IBC9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHY.DE с IBC9.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE).

FAHY.DE и IBC9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAHY.DE и IBC9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHY.DE и IBC9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		0.48%-2.35%10.86%6.42%-8.72%14.53%-0.80%16.13%-1.45%-4.35%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.84%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%14.97%0.24%-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.DE показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IBC9.DE с доходностью 0.84%.

FAHY.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.58%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

IBC9.DE

1 день
0.52%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.54%
1 год
2.76%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FAHY.DE:
FAHY.DE с SPYFAHY.DE с IS3K.DEFAHY.DE с XZHY.DEFAHY.DE с UDHY.DEFAHY.DE с EQQX.DEFAHY.DE с GFEA.DEFAHY.DE с FWEA.DE
Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с HYLE.DEIBC9.DE с IBC7.DE

Сравнение комиссий FAHY.DE и IBC9.DE

FAHY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IBC9.DE в 0.50%.

IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FAHY.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHY.DE
Ранг доходности на риск FAHY.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHY.DEIBC9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.55

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.76

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.08

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

6.56

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHY.DE vs. IBC9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IBC9.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.DE и IBC9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHY.DEIBC9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAHY.DE и IBC9.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.DE и IBC9.DE

Дивидендная доходность FAHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности IBC9.DE в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.66%6.75%6.86%6.89%5.82%4.47%6.24%6.07%6.09%5.71%1.23%0.00%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.61%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%

Просадки

Сравнение просадок FAHY.DE и IBC9.DE

Максимальная просадка FAHY.DE за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.DE и IBC9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHY.DEIBC9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-22.34%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.68%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.29%

-10.01%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.66%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.26%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.DE и IBC9.DE

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) имеют волатильность 1.86% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHY.DEIBC9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

2.90%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

5.05%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

5.65%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

7.89%

+1.83%