PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHY.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHY.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

FAHY.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAHY.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHY.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		0.48%-2.35%10.86%6.45%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.DE показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.

FAHY.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.58%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с FAHY.DE:
FAHY.DE с SPYFAHY.DE с IS3K.DEFAHY.DE с XZHY.DEFAHY.DE с UDHY.DEFAHY.DE с EQQX.DEFAHY.DE с IBC9.DEFAHY.DE с GFEA.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий FAHY.DE и FWEA.DE

FAHY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

FAHY.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHY.DE
Ранг доходности на риск FAHY.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHY.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.17

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.66

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.63

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

11.42

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHY.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHY.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.17

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.21

-0.85

Корреляция

Корреляция между FAHY.DE и FWEA.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность FAHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.66%6.75%6.86%6.89%5.82%4.47%6.24%6.07%6.09%5.71%1.23%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHY.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка FAHY.DE за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHY.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-17.48%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.61%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.71%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.92%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) составляет 1.86%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FAHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHY.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

5.00%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

8.60%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

14.90%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

12.65%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

12.65%

-2.93%