Сравнение FAHY.DE с UDHY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE).
FAHY.DE и UDHY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.DE и UDHY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHY.DE и UDHY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAHY.DE Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.48% | -2.35% | 10.86% | 6.45% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.75% | -3.92% | 13.24% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.DE показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у UDHY.DE с доходностью -1.75%.
FAHY.DE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
UDHY.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHY.DE и UDHY.DE
FAHY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDHY.DE в 0.20%.
Доходность на риск
FAHY.DE vs. UDHY.DE — Ранг доходности на риск
FAHY.DE
UDHY.DE
Сравнение FAHY.DE c UDHY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.DE | UDHY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.40 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.06 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.14 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FAHY.DE и UDHY.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.DE и UDHY.DE
Дивидендная доходность FAHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности UDHY.DE в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.DE Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.66% | 6.75% | 6.86% | 6.89% | 5.82% | 4.47% | 6.24% | 6.07% | 6.09% | 5.71% | 1.23% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.20% | 7.37% | 6.63% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.DE и UDHY.DE
Максимальная просадка FAHY.DE за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки UDHY.DE в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.DE и UDHY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHY.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -12.23% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.17% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -8.33% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.47% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.68% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.DE и UDHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) имеют волатильность 1.86% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHY.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.84% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 5.08% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 9.00% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 7.46% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 7.46% | +2.26% |