PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHY.DE с GFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHY.DE с GFEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE).

FAHY.DE и GFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. GFEA.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAHY.DE и GFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHY.DE и GFEA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		0.48%-2.35%10.86%6.42%-8.72%14.53%-0.80%16.13%1.13%
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		2.21%-2.31%12.20%6.70%-7.42%10.35%6.62%16.50%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.DE показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GFEA.DE с доходностью 2.21%.

FAHY.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.58%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

GFEA.DE

1 день
-13.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
0.93%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FAHY.DE:
FAHY.DE с SPYFAHY.DE с IS3K.DEFAHY.DE с XZHY.DEFAHY.DE с UDHY.DEFAHY.DE с EQQX.DEFAHY.DE с IBC9.DEFAHY.DE с FWEA.DE
Часто сравнивают с GFEA.DE:
GFEA.DE с ZFH.TOGFEA.DE с HYLE.DEGFEA.DE с GB1E.DEGFEA.DE с XZHY.DEGFEA.DE с IBC7.DEGFEA.DE с TRET.DEGFEA.DE с IS3K.DE

Сравнение комиссий FAHY.DE и GFEA.DE

FAHY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GFEA.DE в 0.40%.

FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Доходность на риск

FAHY.DE vs. GFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHY.DE
Ранг доходности на риск FAHY.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.DE c GFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHY.DEGFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.27

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

2.34

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHY.DE vs. GFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GFEA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.DE и GFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHY.DEGFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAHY.DE и GFEA.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.DE и GFEA.DE

Дивидендная доходность FAHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAHY.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.66%6.75%6.86%6.89%5.82%4.47%6.24%6.07%6.09%5.71%1.23%
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHY.DE и GFEA.DE

Максимальная просадка FAHY.DE за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки GFEA.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.DE и GFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHY.DEGFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-22.87%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.30%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.29%

-13.30%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-13.30%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.43%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.DE и GFEA.DE

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.DE) составляет 1.86%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FAHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHY.DEGFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

21.29%

-19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

21.15%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

22.17%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

12.13%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

12.65%

-2.93%