PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHCX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHCX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-8.33%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAHCX и FNILX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAHCX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHCXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.97

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.48

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.51

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

7.14

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHCX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHCXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.97

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.66

+0.30

Корреляция

Корреляция между FAHCX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и FNILX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и FNILX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHCXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-33.76%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-12.18%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-25.40%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.36%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.47%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.57%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHCXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.33%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

9.59%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

18.44%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

17.27%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

20.19%

-12.58%