Сравнение FAGOX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGOX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGOX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | -9.60% | 21.86% | 38.37% | 44.80% | -38.56% | 11.05% | 68.19% | 39.94% | 14.61% | 34.34% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGOX показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.91% против 8.72% соответственно.
FAGOX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 18.91%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGOX и TVRIX
FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FAGOX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FAGOX
TVRIX
Сравнение FAGOX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGOX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.06 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAGOX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGOX и TVRIX
Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | 4.65% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.01% | 5.29% | 4.15% | 12.10% | 7.48% | 15.51% | 11.14% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGOX и TVRIX
Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -39.36% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -8.45% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -24.87% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -39.36% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -9.20% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -6.10% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.06% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGOX и TVRIX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.44% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 7.84% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 12.61% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 14.46% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.80% | +6.03% |