Сравнение FAGKX с MGOYX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 10.99%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции MGOYX немного впереди с 10.99%.
FAGKX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.94%
MGOYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам FAGKX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 8.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.42% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between FAGKX and MGOYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.93 |
The correlation between FAGKX and MGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
FAGKX
MGOYX
Сравнение FAGKX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGKX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.37 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.70 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и MGOYX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -57.23% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -7.81% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -26.05% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -40.49% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -40.49% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.97% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -10.92% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.07% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и MGOYX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.29% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 11.98% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 14.82% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 25.14% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 23.22% | -0.96% |
Сравнение комиссий FAGKX и MGOYX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и MGOYX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.77% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and MGOYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to MGOYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор