Сравнение FAGIX с FIQTX
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAGIX returned 7.05%/yr vs 6.74%/yr for FIQTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и FIQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у FIQTX с доходностью 7.38%.
FAGIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.08%
FIQTX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGIX и FIQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 8.24% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -6.06% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 7.38% | 12.17% | 10.38% | 12.37% | -11.16% | 11.13% | 9.06% | 17.93% | -6.84% |
Correlation
The correlation between FAGIX and FIQTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FAGIX and FIQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск
FAGIX
FIQTX
Сравнение FAGIX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGIX | FIQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 5.37 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | 22.76 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGIX | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и FIQTX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FIQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -28.49% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.12% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -6.96% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -15.16% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.24% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.30% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.74% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и FIQTX
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.71% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.40% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.58% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.40% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 8.36% | -0.54% |
Сравнение комиссий FAGIX и FIQTX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и FIQTX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FIQTX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 4.49% | 4.83% | 5.06% | 4.79% | 7.43% | 5.01% | 3.80% | 4.61% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FAGIX and FIQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGIX has higher volatility (1.90%) compared to FIQTX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs FIQTX's -28.49%.
FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и FIQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор