PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQTX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIQTXFTKFX
Дох-ть с нач. г.11.16%2.65%
Дох-ть за 1 год16.05%7.82%
Дох-ть за 3 года2.06%-1.50%
Дох-ть за 5 лет5.83%0.27%
Коэф-т Шарпа3.501.37
Коэф-т Сортино5.392.07
Коэф-т Омега1.771.25
Коэф-т Кальмара1.870.57
Коэф-т Мартина24.435.04
Индекс Язвы0.66%1.53%
Дневная вол-ть4.68%5.74%
Макс. просадка-28.49%-18.64%
Текущая просадка-0.53%-6.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIQTX и FTKFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и FTKFX

С начала года, FIQTX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
2.70%
FIQTX
FTKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQTX и FTKFX

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTKFX в 0.30%.


FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
График комиссии FIQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQTX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQTX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQTX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQTX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQTX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQTX, с текущим значением в 24.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.43
FTKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.04

Сравнение коэффициента Шарпа FIQTX и FTKFX

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа FTKFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50
1.37
FIQTX
FTKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и FTKFX

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FTKFX в 4.64%


TTM2023202220212020201920182017
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
4.98%5.22%4.84%3.32%3.81%4.53%2.55%0.00%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
4.64%4.24%3.33%2.27%2.53%3.07%2.94%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и FTKFX

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки FTKFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-6.85%
FIQTX
FTKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и FTKFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
1.65%
FIQTX
FTKFX