PortfoliosLab logo
Сравнение FIQTX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIQTX и SPHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.60%
39.50%
FIQTX
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIQTX:

0.98

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

FIQTX:

1.36

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

FIQTX:

1.20

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

FIQTX:

0.95

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

FIQTX:

3.80

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

FIQTX:

1.75%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

FIQTX:

6.79%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

FIQTX:

-28.49%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

FIQTX:

-3.19%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, FIQTX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.22%.


FIQTX

С начала года

-0.90%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

0.06%

1 год

6.64%

5 лет

9.42%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.80%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQTX и SPHY

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии FIQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIQTX: 0.64%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIQTX и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIQTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIQTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIQTX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIQTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIQTX: 0.98
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино FIQTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIQTX: 1.36
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега FIQTX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIQTX: 1.20
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара FIQTX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIQTX: 0.95
SPHY: 1.84
Коэффициент Мартина FIQTX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIQTX: 3.80
SPHY: 9.92

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.61
FIQTX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и SPHY

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
5.10%5.06%5.22%8.56%5.50%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и SPHY

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-0.99%
FIQTX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и SPHY

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.40%
4.19%
FIQTX
SPHY