PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.03% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий FAGCX и VIGIX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FAGCX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.97

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FAGCX и VIGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и VIGIX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и VIGIX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-56.95%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-16.51%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-35.62%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-35.62%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-13.17%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-16.36%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и VIGIX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.01%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.74%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.99%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

22.36%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.53%

+2.89%