PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-8.38%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%-7.70%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

FAGCX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.67%
1 год
23.27%
3 года*
25.64%
5 лет*
10.63%
10 лет*
22.85%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий FAGCX и GQEPX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

FAGCX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.32

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.51

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.45

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.13

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между FAGCX и GQEPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и GQEPX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.01%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и GQEPX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-28.45%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-7.38%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-20.49%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.74%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-5.76%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.49%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и GQEPX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

2.97%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

7.40%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

12.44%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

15.88%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

18.85%

+5.57%