Сравнение FAGCX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -8.38% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 3.18% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.
FAGCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 22.85%
FTIHX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и FTIHX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
FAGCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FAGCX
FTIHX
Сравнение FAGCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.40 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.63 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 10.15 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и FTIHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и FTIHX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FTIHX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.01% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.70% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и FTIHX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -35.75% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.25% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -29.99% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -7.36% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -7.31% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.91% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и FTIHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.21% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.11% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 16.07% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 15.09% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 16.02% | +8.40% |