PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 22.70% против 19.08% соответственно.


FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FAGCX и FBGRX

И FAGCX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

FAGCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.00

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.92

-2.56

FAGCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FBGRX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FBGRX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAGCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-58.64%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-13.89%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-43.08%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-43.08%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-8.68%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-12.58%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.51%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FBGRX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAGCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.83%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.08%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.98%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

24.93%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.63%

+0.79%