Сравнение FAGCX с EILGX
FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGCX returned 25.94%/yr vs 13.88%/yr for EILGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAGCX charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции EILGX по среднегодовой доходности: 25.94% против 13.88% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 25.94%
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам FAGCX и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 12.20% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between FAGCX and EILGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FAGCX and EILGX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGCX vs. EILGX — Ранг доходности на риск
FAGCX
EILGX
Сравнение FAGCX c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGCX | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.46 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -0.99 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и EILGX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGCX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -51.01% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -15.18% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -15.18% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -27.35% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -30.85% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -13.26% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -7.13% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.94% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и EILGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGCX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.14% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 10.27% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 12.63% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 16.80% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 17.91% | +6.67% |
Сравнение комиссий FAGCX и EILGX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и EILGX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EILGX в 17.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 3.27% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAGCX and EILGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGCX has higher volatility (8.72%) compared to EILGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FAGCX dropped -69.09% vs EILGX's -51.01%.
FAGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGCX и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор