PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с ALZFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с ALZFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и ALZFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и ALZFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а ALZFX немного выше – -9.33%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции ALZFX по среднегодовой доходности: 22.70% против 19.19% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Alger Focus Equity Fund Class Z

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с SCHGALZFX с FBCG

Сравнение комиссий FAGCX и ALZFX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

FAGCX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXALZFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.22

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.43

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.21

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. ALZFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ALZFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и ALZFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXALZFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между FAGCX и ALZFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и ALZFX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ALZFX в 8.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и ALZFX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и ALZFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXALZFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-43.22%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-17.45%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-43.22%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-43.22%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-13.38%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-7.60%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и ALZFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) составляет 8.51%, в то время как у Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALZFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXALZFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.21%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

17.06%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

27.50%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

26.07%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.85%

+0.57%