PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-13.66%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%-0.61%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGAX показывает доходность -13.66%, а SWLGX немного выше – -13.06%.

FAGAX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.33%
1 год
18.39%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
18.64%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FAGAX и SWLGX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.66

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

2.51

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между FAGAX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и SWLGX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.76%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и SWLGX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-32.69%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-16.16%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-32.69%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.19%

-16.16%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-7.13%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.62%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и SWLGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.38%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.82%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

22.31%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

21.47%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

22.78%

+1.00%