Сравнение FAGAX с MEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).

FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGAX и MEGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	-9.54%	22.17%	38.71%	45.14%	-38.40%	11.31%	68.60%	40.26%	14.87%	28.29%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -15.47%.

FAGAX

1 день: 4.77%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -9.54%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 22.71%

3 года*: 24.82%

5 лет*: 7.91%

10 лет*: 19.20%

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с FAGAX:

FAGAX с FXAIX FAGAX с EPGAX FAGAX с VOO FAGAX с FELAX FAGAX с AGTHX FAGAX с SPY FAGAX с QQQ

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с VOO

Сравнение комиссий FAGAX и MEGIX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

FAGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

FAGAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAGAX	MEGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.50	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	0.95	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.12	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	0.53	+0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.25	1.40	+3.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAGAX	MEGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.50	+0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	-0.34	+0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.12	+0.34

Корреляция

Корреляция между FAGAX и MEGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и MEGIX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	4.54%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	10.19%	5.45%	4.10%	11.99%	7.67%	15.44%	11.12%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и MEGIX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и MEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAGAX	MEGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.24%	-87.16%	+21.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.19%	-28.03%	+11.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.70%	-87.16%	+42.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.20%	-66.55%	+54.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.27%	-36.33%	+21.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.49%	10.67%	-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и MEGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 8.51%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAGAX	MEGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.51%	9.68%	-1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.81%	22.25%	-7.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.42%	33.32%	-8.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.87%	47.76%	-22.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.82%	39.88%	-16.06%

Сравнение FAGAX с MEGIX

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и MEGIX

Сравнение доходности по годам FAGAX и MEGIX

Доходность по периодам

FAGAX

MEGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAGAX и MEGIX

Доходность на риск

FAGAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

FAGAX

MEGIX

Сравнение FAGAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAGAX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и MEGIX

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и MEGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и MEGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)