PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с MEGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FAGAX returned 13.50%/yr vs 2.96%/yr for MEGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAGAX charges 1.04%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -1.13%.

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%

MEGIX

1 день
-1.57%
1 месяц
4.37%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-3.24%
1 год
8.29%
3 года*
32.57%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%28.29%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-1.13%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between FAGAX and MEGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.85

The correlation between FAGAX and MEGIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с SPMOMEGIX с VOO

Доходность на риск

FAGAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.32

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.63

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.32

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

0.69

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.32

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и MEGIX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-69.99%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-28.03%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-32.12%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-69.99%

+25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-11.94%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-23.05%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

12.99%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и MEGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 4.48%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.29%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

21.65%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

28.17%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

39.80%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

34.70%

-10.81%

Сравнение комиссий FAGAX и MEGIX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и MEGIX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAGAX and MEGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.29%) compared to FAGAX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs MEGIX's -69.99%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор