Сравнение FAGAX с MEGIX
FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FAGAX returned 11.84%/yr vs 0.44%/yr for MEGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAGAX charges 0.96%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.
Доходность
Сравнение доходности FAGAX и MEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGAX показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -5.03%.
FAGAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 13.60%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 21.77%
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGAX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 14.19% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 29.00% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -5.03% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Correlation
The correlation between FAGAX and MEGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FAGAX and MEGIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
FAGAX
MEGIX
Сравнение FAGAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGAX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.03 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.06 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGAX и MEGIX
Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и MEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGAX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -69.99% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -28.03% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -32.12% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -69.99% | +25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -15.42% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -22.95% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 14.10% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGAX и MEGIX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 8.41% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGAX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 8.72% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 23.07% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 29.49% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 39.99% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 34.68% | -10.66% |
Сравнение комиссий FAGAX и MEGIX
FAGAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGAX и MEGIX
Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MEGIX в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 3.60% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGAX and MEGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to FAGAX (8.41%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs MEGIX's -69.99%.
FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGAX и MEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор