Сравнение FAGAX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGAX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGAX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции FAGAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 19.20% против 21.08% соответственно.
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGAX и CMTFX
FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
FAGAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
FAGAX
CMTFX
Сравнение FAGAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGAX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.86 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.34 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 8.20 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAGAX и CMTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGAX и CMTFX
Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FAGAX и CMTFX
Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -68.28% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.35% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -39.42% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.70% | -39.42% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -10.42% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -16.39% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.09% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGAX и CMTFX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 8.51% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.94% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 16.85% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 27.32% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 25.88% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 24.70% | -0.88% |