PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFDX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FAFDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFDX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-7.33%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FAFDX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 12.97% против 13.99% соответственно.

FAFDX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.82%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.97%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с FSPCXFAFDX с SPYFAFDX с EPGAXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с HSFNXFAFDX с ASFYX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FAFDX и VTCLX

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAFDX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.98

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.50

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.52

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

7.35

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAFDX и VTCLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и VTCLX

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.48%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и VTCLX

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFDXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-55.18%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.20%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.98%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-34.56%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-6.12%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-7.61%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.53%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFDXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.42%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.68%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.43%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.23%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.26%

+5.58%