PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFDX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FAFDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFDX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-9.46%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FAFDX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 12.71% против 19.48% соответственно.

FAFDX

1 день
0.98%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-5.99%
1 год
4.37%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.71%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с FSPCXFAFDX с SPYFAFDX с EPGAXFAFDX с NOIEXFAFDX с HSFNXFAFDX с VTCLXFAFDX с ASFYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FAFDX и NASDX

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FAFDX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.63

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.87

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

7.07

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Корреляция

Корреляция между FAFDX и NASDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и NASDX

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.66%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и NASDX

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFDXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-83.16%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.70%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-35.33%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-35.33%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-8.91%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-34.59%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.37%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) составляет 4.51%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFDXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.54%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.89%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

22.75%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

23.07%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

22.63%

+1.20%