Сравнение FAFAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 0.26% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.81% соответственно.
FAFAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.86%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFAX и TDIFX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FAFAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FAFAX
TDIFX
Сравнение FAFAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.47 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.12 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FAFAX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и TDIFX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.98% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и TDIFX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -12.21% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -2.84% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -12.21% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -12.21% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.83% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.77% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.51% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.32% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.34% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.89% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.05% | -0.47% |