Сравнение FAD с BCSM
FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and BCSM (Baron SMID Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FAD is passively managed, while BCSM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for BCSM.
Доходность
Сравнение доходности FAD и BCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у BCSM с доходностью -1.22%.
FAD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 34.16%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.97%
BCSM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAD и BCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 19.48% | -1.15% |
BCSM Baron SMID Cap ETF | -1.22% | -2.70% |
Correlation
The correlation between FAD and BCSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAD vs. BCSM — Ранг доходности на риск
FAD
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAD c BCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Baron SMID Cap ETF (BCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAD | BCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAD и BCSM
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BCSM в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и BCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAD | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -17.45% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.61% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -7.21% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и BCSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAD | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 20.43% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.43% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.43% | +0.86% |
Сравнение комиссий FAD и BCSM
FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BCSM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и BCSM
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BCSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAD and BCSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: First Trust and Baron Capital. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.75% for BCSM.
Подберите оптимальное распределение для FAD и BCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор