Сравнение BCSM с MDYG
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while MDYG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и MDYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%.
BCSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDYG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам BCSM и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 1.24% | -0.51% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 19.44% | -0.79% |
Correlation
The correlation between BCSM and MDYG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. MDYG — Ранг доходности на риск
BCSM
MDYG
Сравнение BCSM c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и MDYG
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и MDYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -58.44% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -8.03% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и MDYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 17.01% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.62% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.05% | -0.95% |
Сравнение комиссий BCSM и MDYG
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и MDYG
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.61% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and MDYG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.15% for MDYG.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и MDYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор