Сравнение BCSM с IMCG
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while IMCG is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и IMCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.38%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам BCSM и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 20.38% | -1.13% |
Correlation
The correlation between BCSM and IMCG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. IMCG — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCG
Сравнение BCSM c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и IMCG
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и IMCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -58.96% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -2.48% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.18% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и IMCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 16.81% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.39% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.54% | -0.45% |
Сравнение комиссий BCSM и IMCG
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и IMCG
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.62% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and IMCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.06% for IMCG.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и IMCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор