Сравнение BCSM с IMCG
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while IMCG is passively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и IMCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 23.48%.
BCSM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IMCG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 21.01%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.92K | $162.49K | $158.42K | |
| $11.72M | $10.31M | $9.20M |
Сравнение доходности по годам BCSM и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 4.82% | -2.70% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 23.48% | -1.13% |
Correlation
The correlation between BCSM and IMCG is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. IMCG — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCG
Сравнение BCSM c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и IMCG
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и IMCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -58.96% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.26% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -9.16% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и IMCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 16.93% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.40% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.57% | -0.49% |
Сравнение комиссий BCSM и IMCG
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и IMCG
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and IMCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
IMCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.06% for IMCG.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и IMCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор