PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с PTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности FACVX и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%19.54%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у PTA с доходностью 0.35%.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PCSFXFACVX с CICVXFACVX с PFINX
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с CPXIXPTA с HPIPTA с LDPPTA с LPXZXPTA с CSDIXPTA с PCSFX

Сравнение комиссий FACVX и PTA

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FACVX vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.37

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.60

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.59

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

1.57

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PTA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.37

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.20

+0.73

Корреляция

Корреляция между FACVX и PTA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и PTA

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности PTA в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и PTA

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-28.71%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.21%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-28.71%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.30%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.21%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.80%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и PTA

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.14%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.14%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

13.75%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.54%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.15%

-0.62%