PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 18.32% против 9.31% соответственно.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с FTQGXFACGX с VYM
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FACGX и VTMGX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FACGX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.44

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.56

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между FACGX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и VTMGX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и VTMGX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-60.58%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-11.67%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-29.71%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-35.68%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-9.01%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-14.74%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.97%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и VTMGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.83%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.28%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

16.68%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

15.65%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.45%

+7.38%