Сравнение FACGX с TWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).
FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FACGX и TWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACGX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | -9.71% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 18.32% против 10.90% соответственно.
FACGX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 18.32%
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACGX и TWHIX
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.
Доходность на риск
FACGX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
FACGX
TWHIX
Сравнение FACGX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACGX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.34 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.49 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 1.53 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACGX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FACGX и TWHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и TWHIX
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 5.82% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FACGX и TWHIX
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и TWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACGX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -56.98% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -15.82% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -40.34% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -40.34% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -12.62% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -12.27% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.06% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и TWHIX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACGX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.37% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.88% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 23.86% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 23.29% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 22.76% | +1.07% |