PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FACGX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Tesla, Inc. (TSLA).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FACGX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между FACGX и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FACGX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.92%
17,791.00%
FACGX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FACGX:

0.39

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

FACGX:

0.72

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

FACGX:

1.10

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

FACGX:

0.41

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

FACGX:

1.39

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

FACGX:

7.88%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

FACGX:

28.04%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

FACGX:

-65.51%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

FACGX:

-17.33%

TSLA:

-40.62%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.91% против 34.01% соответственно.

FACGX

С начала года

-11.04%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-8.10%

1 год

11.98%

5 лет

11.36%

10 лет

8.91%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FACGX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг риск-скорректированной доходности FACGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FACGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FACGX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FACGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FACGX: 0.39
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино FACGX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FACGX: 0.72
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега FACGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FACGX: 1.10
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара FACGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FACGX: 0.41
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина FACGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FACGX: 1.39
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.30
FACGX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и TSLA

Ни FACGX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.23%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и TSLA

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.51%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-40.62%
FACGX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и TSLA

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) составляет 17.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что FACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
31.12%
FACGX
TSLA