Сравнение FACGX с SRHQ

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 3.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FACGX и SRHQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SRHQ в 0.76%

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и SRHQ.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.