Сравнение FACGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FACGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | -9.71% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 18.32% против 15.31% соответственно.
FACGX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 18.32%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACGX и MRFOX
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FACGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FACGX
MRFOX
Сравнение FACGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.57 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.68 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 1.75 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FACGX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и MRFOX
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 5.82% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FACGX и MRFOX
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -29.10% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -7.09% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -12.98% | -32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -29.10% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -5.32% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -2.37% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.77% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и MRFOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.04% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 7.08% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 11.83% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 12.04% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 14.29% | +9.54% |