Сравнение FACGX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FACGX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACGX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | -9.71% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 18.32% против 9.83% соответственно.
FACGX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 18.32%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACGX и IWM
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FACGX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FACGX
IWM
Сравнение FACGX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACGX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.08 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FACGX и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и IWM
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 5.82% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FACGX и IWM
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -59.05% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -13.74% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -31.91% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -41.13% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -7.33% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -10.83% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.73% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и IWM
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.36% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.48% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 23.18% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 22.54% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 22.99% | +0.84% |