PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FACGX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FACGX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 18.32% против 9.83% соответственно.


FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FACGX и IWM

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

FACGX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FACGXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.08

-2.14

FACGX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FACGXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между FACGX и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и IWM

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и IWM

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


FACGXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-59.05%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-13.74%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-31.91%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-41.13%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-7.33%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-10.83%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.73%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и IWM

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FACGXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.36%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.48%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.18%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

22.54%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

22.99%

+0.84%